نکته کلیدی: دقت داشته باشید تمامی این مراحل که در زیر عنوان شده است را میتوانید به صورت فایل اکسل در آورده و با یک کلیک همه کارهای لازمه از جمله تهیه گزارشات و نمودارهای لازم را کسب نمائید که در نهایت دروس تخصصی یک فایل اکسل برای این منظور تقدیم خواهد شد و در دروس بعدی نیز ما از طریق نرم افزار اندرویدی ککه تدارک دیده ایم به سهولت قادر به پردازش این اطلاعات برای استفاده خواهیم بود که به صورت یک درس مجزا توضیح داده خواهد شد
نکته کلیدی: تمامی اطلاعات از سایت www . CFTC . Gov بدست می آید و هیچ کار سخنی نیست و دقت داشته باشید انتظارات نرخ بهره ای کشورها که برخی سایت ها تحلیل از آن قرار می دهند نیز می توانید از سایت cmegroup دریافت کنید و مقوله ای مجزا می باشد ( جستجو نمائید Fund Fed Rate Sentiment ) که در واقع به مباحث فاندامنتال قسمت نرخ بهره نیز برمیگردد.
در عکس زیر میتوانید عملکرد هر گروه را ملاحظه کنید:
www.fxcma.com , cftc report
در واقع اگر در هر هفته کاری تعداد کل سفارشات خرید و فروش هر یک از گروهها را داشته باشیم با کسر کل سفارشات یاد شده برای هر گروه می توان برآیند گرایشات هر گروه را بدست آورد.
حال اگر نمودار برآیند گرایشات هر سه گروه را رسم نموده و با روند تغییرات بازار مقایسه کنیم نمودار زیر بدست میآید:
به نظر شما این اطلاعات تا چه حد ما را در تشخیص مناسب روند بازار کمک خواهد نمود؟
بررسی چند اصطلاح: Underlying Asset : یک ابزار مالی مانند سهام ،کالا،ارز یا شاخص است که بهای آن بر اساس بهای اشتقاقی یا Derivative’s Price می باشد. Futures Contract : در این نوع قرارداد خریدار و فروشندگان ملزم به خرید (یا فروش) سهام ، کالا ، ارز و… در قیمت توافق شده می باشند. در واقع طرفین قرار داد نسبت به انجام این معامله درصد خطرپذیری یکسانی دارند. به خاطر قطعی بودن قیمت ثبت این قراردادها و آمار آنها بسیار قابل اعتماد و استناد است. Options Contract : در این نوع قرارداد خریدار حق و نه الزام خرید سهام،کالا ، ارز و… را بر روی قیمت توافق شده دارد و حق انتخابی نیز بر اساس Options Premium دارد که به نظر می رسد بیشتر گزینه های زمانی در آن مد نظر قرار می گیرد. بنابراین درصد خطر خریدار بسیار محدود و پتانسیل میزان سود آن بالاست. از طرف دیگر فروشنده خطر فراریت یا نوسان که اصطلاحاً Volatility گفته می شود را نیز می پذیرد. بخاطر قطعی نبودن قیمت ثبت این قراردادها و آمار آنها چندان قابل اعتماد و استناد نیست.
Underlying Asset : یک ابزار مالی مانند سهام ،کالا،ارز یا شاخص است که بهای آن بر اساس بهای اشتقاقی یا Derivative’s Price می باشد.
Futures Contract : در این نوع قرارداد خریدار و فروشندگان ملزم به خرید (یا فروش) سهام ، کالا ، ارز و… در قیمت توافق شده می باشند. در واقع طرفین قرار داد نسبت به انجام این معامله درصد خطرپذیری یکسانی دارند. به خاطر قطعی بودن قیمت ثبت این قراردادها و آمار آنها بسیار قابل اعتماد و استناد است.
Options Contract : در این نوع قرارداد خریدار حق و نه الزام خرید سهام،کالا ، ارز و… را بر روی قیمت توافق شده دارد و حق انتخابی نیز بر اساس Options Premium دارد که به نظر می رسد بیشتر گزینه های زمانی در آن مد نظر قرار می گیرد. بنابراین درصد خطر خریدار بسیار محدود و پتانسیل میزان سود آن بالاست. از طرف دیگر فروشنده خطر فراریت یا نوسان که اصطلاحاً Volatility گفته می شود را نیز می پذیرد. بخاطر قطعی نبودن قیمت ثبت این قراردادها و آمار آنها چندان قابل اعتماد و استناد نیست.
کمیسیون معاملات سلف کالا یا Commodity Futures Trading Commission در هر جمعه ساعت 15:30EST گزارشی از تعهد معامله گران را منتشر می سازد. می توانید برنامه انتشار این گزارشات در سال 2018 را در آدرس زیر مشاهده نمایید:
به آدرس زیر بروید:
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
جداولی را مشاهده می کنید که در بخش Current Legacy Reports، زیر بخش Chicago Mercantile Exchange دو دسته گزارش وجود دارد. گزارشات بر مبنای قراردادهای Futures Only و Futures & Options Combined و به دو صورت گزارش کوتاه و بلند قرار دارند.
گزارشات Futures Only بر مبنای مطالب گفته شده قابل استناد تر است. اما تفاوت داده های دو نوع گزارش کوتاه و بلند را لطفاً در آدرس معرفی شده بررسی کنید.
در ردیف اول نام کالا و دارایی را مشاهده میکنید که ما دلار کانادا را انتخاب نموده ایم ، در ردیف دوم نیز نوع گزارش و تاریخ انتشار را مشاهده می کنید که این گزارش زیر مربوط به تاریخ 13 فوریه 2018 از گزارش Futures and options combined استخراج شده اند:
البته یکبار دیگر یادآوری میگردد گزارشات بر مبنای Futures only قابل استنادتر است و از این پس از این دسته گزارشات استفاده خواهیم نمود:
نکته آخر: اینکه در این گزارشات اطلاعات در مورد انواع کالا، ارز و سهام و شاخص ارائه شده است، از آنجای که منشاء صدور این گزارشات آمریکا می باشد در مورد ارز برای هر واحد پول میزان خرید و فروش در مقابل دلار آمریکا آورده شده است مگر اینکه عیناً خرید یا فروش کالای در برابر یک ارز را نشان دهد مثلا یورو در برابر پوند را می توانید در این گزارش یافت کنید.پس به صورت کلی همه آنها در برابر دلار آمریکا سنجیده شده که به صورت مثلا در گزارشات این نوشتار CANADIAN DOLLAR منظور میزان خرید و فروش جفت USDCAD است ( البته اینجا CADUSD اما در بازار به صورت استاندارد USDCAD میخوانیم و میبینیم و به صورت و مخرج جفت ارزها توجه داشته باشید )
با تشکر – خلیل رحمانی
ارسال دیدگاه
Δ
سلام.توی گزارش وقتی میگه euru منظورش eurusd هستش یا usdeuru? ما کدام ارز در نظر بگیریم؟