www.fxcma.com , Moving Average
www.fxcma.com , Moving Average

میانگین های قیمت Moving Average

یکی از پر کاربردترین ابزارهای است که تاکنون نتوانستم جایگزینی برای آن بیابم زیرا ساده و کارآمد از موقعیت قیمت در روند خبر می دهند. شاید به همین دلیل است که میانگین های قیمت یا همان میانگین متحرک هنوز برای معامله گران دوست داشتنی و جذاب هستند. به وسیله این ابزار معامله گر می تواند از میانگین ارزش بازار یا قیمت هر دارایی در طی یک چارچوب زمانی ( تایم فریم Time Frame ) مشخص آگاه شود.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های قیمتی بازار در بازه زمانی خاص (دوره های زمانی مختلف مانند 11 روزه یا 23 روزه) می باشد. میانگین متحرک دارای فرمول و محاسبات می باشد اما ما به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزارهای معاملاتی به عنوان یک Indicator (نماگرهای تکنیکال) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران بیشتر بر روی خاصیت سطوح مقاوم ( حمایت و مقاومت Support & Resistance )  آن حساب باز می شود تا کاربرد ارزشی آن بر روی بازار و انتظارات معامله گران داشته باشد.

با محاسبه و به هم وصل کردن میانگین های قیمت هر دارایی برای یک دوره زمانی مشخص، میانگین متحرک بدست می آید. میانگین قیمت ده روز ببان گر میانگین ارزش دارایی طی ده روز قبل است و به همین ترتیب میانگین 200 روز به معنی متوسط قیمت دارایی طی دویست روز کاری گذشته است. بدیهی است که میانگین قیمت 200 روز قبل با بالاترین و پایین ترین قیمت در 200 روز کاری گذشته دو مفهوم جداگانه هستند. در حقیقت با تغییر قیمت دارایی، میانگین آن هم کم یا زیاد می شود و کار معامله گر آن است که موقعیت میانگین بازار را در دوره های زمانی مختلف با قیمت فعلی مقایسه کند.

معمول است که میانگین متحرک را بر اساس آخرین قیمت روز ( قیمت پایانی ) محاسبه میکنند با این حال می توان میانگین های قیمت را بر اساس قیمت های باز، بالا، پایین و حتی حجم دادوستد بدست آورد.

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از  قیمت وصول می شود ، تابعی از قیمت و روند بازار است که برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد یا اصطلاحاً دارای لگ میباشد.

از آنجایی که بین تشکیل سقف ها و کف ها ( در روندهای بزرگ و میانی) و میانگین قیمت ارتباط و تناسبی وجود دارد، میانگین های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قیمت نقش بزرگی در پیش بینی آینده بازی می کنند. برای نمونه چناچه قیمت فعلی بازار در زیر میانگین 21 روز گذشته قرار گیرد میتوانیم نتیجه بگیریم که روند افزایشی دست کم در کوتاه مدت به پایان رسیده است و ممکنه قیمت به سوی میانگین 34 و 50 روز (میانگین های بلندمدت) حرکت کنند بنابراین شکسته شدن میانگین های کوتاه مدت بیانگر آن است که احتمالاً روند جاری قیمت به سوی میانگین های میان مدت پیش خواهد رفت. همچنین شکست میانگین های میان مدت می تواند این پیام را به دنبال داشته باشد، که قیمت به سوی میانگین های بلندمدت حرکت خواهد کرد. از میانگین های متحرک می توان برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد که این کار باید با انجام تحلیل روند همراه باشد. برای نمونه زمانی که قیمت با شیب زیادی در حال افزایش است، میانگین 9 و 14 روز سطح حمایت مناسبی به شمار می آیند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است.

ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار های مالی تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود. برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند:

  • میانگین های متحرک نمایی Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تعیین می کند)
  • میانگین متحرک سطحی Smoothed 
  • میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted

اینها از انواع دیگر میانگین متحرک هستند که به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری در محاسبه می دهند.

به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف هست.

با تشکر – خلیل رحمانی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here